工銀瑞信現金快線貨幣市場基金2019年第2季度報告
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基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人:興業銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年七月十八日



工銀瑞信現金快線貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 7月 16日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈
利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 工銀現金貨幣
交易代碼 000677
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014年 9月 23日
報告期末基金份額總額 24,370,960,397.32份
投資目標
在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實
現超過業績比較基準的投資收益。
投資策略
本基金將采取利率策略、信用策略、相對價值策
略等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,
發掘和利用市場失衡提供的投資機會,實現組合
增值。
業績比較基準 中國人民銀行公布的七天通知存款稅后利率。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金
中,是風險相對較低的基金產品。在一般情況
下,其風險與預期收益均低于一般債券基金,也
低于混合型基金與股票型基金。
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司

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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 報告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 )
1.本期已實現收益 180,274,593.74
2.本期利潤 180,274,593.74
3.期末基金資產凈值 24,370,960,397.32
注:1、本基金收益分配是按日結轉份額。
2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用計入費用后實際收益水平要低于所
列數字。
3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相
關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金采
用攤余成本法核算,因此公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
4、所列數據截止到報告期最后一日,無論該日是否為開放日或交易所的交易日。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
凈值收益
率①
凈值收益率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基準
收益率標準差

①-③ ②-④
過去三個月 0.6499% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.3133% 0.0009%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益
率變動的比較
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注:1、本基金基金合同于 2014年 9月 23日生效。
2、根據基金合同規定,本基金建倉期為 6個月。截至報告期末,本基金的投資符合基金合同關
于投資范圍及投資限制的規定:本基金主要投資于具有良好流動性的工具,包括現金;期限在 1
年以內(含 1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397天以內
(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券及法律法規或中國證監會、中國
人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
任本基金的基金經理期限
姓名 職務
任職日期 離任日期
證券從業年

說明
魏欣
固定收益部
副總監,本
基金的基金
2014年 9
月 23日
- 14
2005年加入工銀瑞
信,現任固定收益部副
總監;2011年 4月 20
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經理 日至今,擔任工銀貨幣
市場基金基金經理;
2012年 8月 22日至
今,擔任工銀瑞信 7天
理財債券型基金基金經
理;2012年 10月 26
日至 2017年 3月 10
日,擔任工銀 14天理
財債券型基金的基金經
理;2014年 9月 23日
至今,擔任工銀瑞信現
金快線貨幣市場基金基
金經理;2014年 10月
22日至 2017年 3月 10
日,擔任工銀添益快線
貨幣市場基金基金經
理;2015年 5月 26日
起至今,擔任工銀新財
富靈活配置混合型基金
基金經理;2015年 5
月 26日起至今,擔任
工銀雙利債券型基金基
金經理;2015年 5月
29日至 2019年 1月 9
日,擔任工銀豐盈回報
靈活配置混合型基金基
金經理;2015年 6月
19日至 2017年 3月 10
日,擔任工銀財富快線
貨幣市場基金基金經
理;2016年 11月 22
日至 2018年 2月 23
日,擔任工銀瑞信新得
益混合型證券投資基金
基金經理;2016年 12
月 7日至今,擔任工銀
瑞信新得潤混合型證券
投資基金基金經理;
2016年 12月 29日至
2018年 2月 23日,擔
任工銀瑞信新增利混合
型證券投資基金基金經
理;2016年 12月 29
日至 2018年 7月 27
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日,擔任工銀瑞信新增
益混合型證券投資基金
基金經理;2016年 12
月 29日至 2018年 7
月 27日,擔任工銀瑞
信銀和利混合型證券投
資基金基金經理;2016
年 12月 29日至今,擔
任工銀瑞信新生利混合
型證券投資基金基金經
理;2017年 3月 23日
至 2018年 7月 27日,
擔任工銀瑞信新得利混
合型證券投資基金基金
經理;2019年 1月 30
日至今,擔任工銀瑞信
尊享短債債券型證券投
資基金基金經理。2019
年 4月 16日至今,擔
任工銀瑞信中債 3-5年
國開行債券指數證券投
資基金經理。2019年
5月 21日至今,擔任
工銀瑞信中債 1-3年農
發行債券指數證券投資
基金基金經理。
王朔
固定收益部
副總監,本
基金的基金
經理
2015年 7
月 10日
- 9
2010年加入工銀瑞
信,現任固定收益部副
總監。2013年 11月 11
日至今,擔任工銀貨幣
市場基金基金經理;
2014年 1月 27日至
今,擔任工銀薪金貨幣
市場基金基金經理;
2015年 7月 10日至
今,擔任工銀瑞信添益
快線貨幣市場基金基金
經理;2015年 7月 10
日至今,擔任工銀瑞信
現金快線貨幣市場基金
基金經理;2016年 12
月 23日至今,擔任工
銀瑞信如意貨幣市場基
金基金經理;2019年
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2月 26日至今,擔任
工銀瑞信尊享短債債券
型證券投資基金基金經
理。2019年 4月 30日
至今,擔任工銀瑞信尊
利中短債債券型證券投
資基金基金經理。
姚璐偉
本基金的基
金經理
2016年 9
月 19日
- 6
2013年加入工銀瑞
信,現任固定收益部基
金經理。2016年 9月
19日至今,擔任工銀
瑞信財富快線貨幣市場
基金基金經理;2016
年 9月 19日至今,擔
任工銀瑞信添益快線貨
幣市場基金基金經理;
2016年 9月 19日至
今,擔任工銀瑞信現金
快線貨幣市場基金基金
經理;2017年 4月 14
日至今,擔任工銀瑞信
安盈貨幣市場基金基金
經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募
說明書等有關基金法律文件的規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控
制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
為了公平對待各類投資人,保護各類投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違
法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦
法》、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》、《證券投資基金管理公司公平交
易制度指導意見》等法律法規和公司內部規章,擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理
辦法》,對公司管理的各類資產的公平對待做了明確具體的規定,并規定對買賣股票、債券時候
的價格和市場價格差距較大,可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告
期,按照時間優先、價格優先的原則,本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基
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金等投資組合,均采用了系統中的公平交易模塊進行操作,實現了公平交易;未出現清算不到位
的情況,且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向
交易及交叉交易。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金本報告期內未出現異常交易的情況。本報告期內,本公司所有投資組合參與的交易所
公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況有 1次。投資
組合經理因投資組合的投資策略而發生同日反向交易,未導致不公平交易和利益輸送。
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
二季度以來,隨著逆周期政策力度減弱和貿易戰升級,經濟基本面再度出現一定的下行壓
力。在低基數和食品價格的帶動下,通脹中樞較一季度明顯抬升,國內基本面處于“類滯脹”的
狀態。貨幣政策根據內外部因素進行逆周期調控,一方面是由于外部不確定性上升,另一方面也
需要穩定一些情緒因素對市場的影響。
貨幣市場方面,資金面在 4、5月稅期的擾動下出現季節性收緊,隨著貨幣政策的邊際放
松、半年末資金面維持平穩。貨幣資產收益率較一季末進一步下行,至二季末,7天回購利率從
3.21%下行 55bp至 2.66%,一年期國開收益率從 2.55%小幅上行 18bp到 2.73%,一年期 AAA短融
收益率 3.2%、基本持平于一季末的 3.21%。
二季度,本基金通過對客戶需求以及宏觀經濟和貨幣市場的判斷,積極應對客戶在月末和季
末的流動性要求,合理安排組合的現金流,并在確保流動性的前提下,通過對存款和債券配置的
時點安排,增厚組合收益率,同時本基金一直嚴控債券配置的信用資質。
4.5 報告期內基金的業績表現
報告期內,本基金凈值增長率為 0.6499%,業績比較基準收益率為 0.3366%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本基金在報告期內沒有觸及 2014年 8月 8日生效的《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》第四十一條規定的條件。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產的比例
(%)
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1 固定收益投資 13,766,793,302.36 47.67
其中:債券 13,331,543,517.85 46.16

資產支持證券
435,249,784.51

1.51
2
買入返售金融資產
5,824,047,281.12

20.16
其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
- -
3 銀行存款和結算備付金合計 9,119,522,783.33 31.57
4 其他資產 171,772,064.20 0.59
5 合計 28,882,135,431.01 100.00
注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.2 報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 5.34
其中:買斷式回購融資 -
序號 項目 金額(元)
占基金資產凈值的比例
(%)
2 報告期末債券回購融資余額 4,412,202,961.85 18.10
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產余額比
例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
本基金債券正回購的資金余額沒有超過基金資產凈值 20%的情況。

5.3 基金投資組合平均剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 111
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 113
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 32

報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
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本報告期內無投資組合平均剩余期限超過 120天情況。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限
各期限資產占基金資產凈
值的比例(%)
各期限負債占基金資產凈值
的比例(%)
1 30天以內 26.43 18.43
其中:剩余存續期超過 397
天的浮動利率債
- -
2 30天(含)-60天 20.95 -
其中:剩余存續期超過 397
天的浮動利率債
- -
3 60天(含)-90天 14.56 -
其中:剩余存續期超過 397
天的浮動利率債
- -
4 90天(含)-120天 2.50 -
其中:剩余存續期超過 397
天的浮動利率債
- -
5 120天(含)-397天(含) 53.36 -
其中:剩余存續期超過 397
天的浮動利率債
- -
合計 117.81 18.43

5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余存續期限未超過 240天。

5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本(元)
占基金資產凈值比例
(%)
1 國家債券 318,581,897.66 1.31
2 央行票據 - -
3 金融債券 1,854,135,008.71 7.61

其中:政策性金融債 1,854,135,008.71
7.61

4 企業債券 - -
5
企業短期融資券
1,128,873,894.83

4.63

6 中期票據 - -
7 同業存單 10,029,952,716.65 41.16
8 其他 - -
9 合計 13,331,543,517.85 54.70
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10 剩余存續期超過 397天的浮動
利率債券
- -
注:上表中,債券的成本包括債券面值和折溢價。

5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 111909153
19浦發銀行
CD153
8,500,000 846,078,946.11 3.47
2 111909174
19浦發銀行
CD174
5,500,000 546,730,916.01 2.24
3 111993900
19河北銀行
CD024
5,000,000 492,603,900.46 2.02
4 160315 16進出 15 4,700,000 471,247,760.75 1.93
5 190402 19農發 02 3,600,000 358,922,466.13 1.47
6 111918163
19華夏銀行
CD163
3,000,000 298,616,098.61 1.23
7 011901233
19東航股
SCP007
2,500,000 249,194,090.30 1.02
8 019608 18國債 26 2,000,000 199,938,208.71 0.82
9 111997741
19寧波銀行
CD090
2,000,000 199,245,175.58 0.82
10 111888983
18長沙銀行
CD208
2,000,000 197,706,595.93 0.81
注:上表中,債券的成本包括債券面值和折溢價。

5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.0799%
報告期內偏離度的最低值 0.0134%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0369%
注:上表中“偏離情況”根據報告期內各交易日數據計算。

報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
本報告期內,本基金負偏離度的絕對值未達到 0.25%。
報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
工銀瑞信現金快線貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
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本報告期內,本基金正偏離度的絕對值未達到 0.5%。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量(份) 公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 139261 萬科 29A1 330,000.00 33,270,600.00 0.14
2 159447 19中鋁 1A 320,000.00 31,997,375.65 0.13
3 139121 龍騰優 03 300,000.00 30,288,000.00 0.12
4 139125 鏈融 4A1 300,000.00 30,279,000.00 0.12
5 139090 綠城 3優 1 290,000.00 29,275,500.00 0.12
6 139065 萬科優 09 260,000.00 26,260,000.00 0.11
7 139056 鏈融 2A1 250,000.00 25,252,500.00 0.10
8 139303 萬科 30A1 250,000.00 25,197,500.00 0.10
9 149920 18花唄 6A 240,000.00 24,052,800.00 0.10
10 139355 萬科 32A1 200,000.00 20,148,000.00 0.08

5.9 投資組合報告附注

5.9.1 基金計價方法說明
本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣 1.00元。 本基金估值采用
攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折
價,在其剩余期限內按實際利率法進行攤銷,每日計提收益或損失。

5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一
年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.9.3 其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 152,602,990.87
4 應收申購款 19,169,073.33
5 其他應收款 -
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6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 171,772,064.20

5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
無。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
報告期期初基金份額總額 21,585,055,667.86
報告期期間基金總申購份額 65,324,477,728.60
報告期期間基金總贖回份額 62,538,572,999.14
報告期期末基金份額總額 24,370,960,397.32
注:1、報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額;
2、報告期期間基金總贖回份額含轉換出份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
無。

§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
無。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無。

§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證監會準予工銀瑞信現金快線貨幣市場基金募集注冊的文件;
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2、《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金基金合同》;
3、《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金托管協議》;
4、基金管理人業務資格批件、營業執照;
5、基金托管人業務資格批件、營業執照;
6、報告期內基金管理人在指定媒介上披露的各項公告。

9.2 存放地點
基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印
件。



亿电竟